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講 座 人：上海師范大學 吳鑑洪 教授 博士生導師

講座題目： Robust Determination for the Number of Common Factors in the Approximate Factor Models

時 間：2016年12月9號下午2：00-3：30

地 點：理學院大會議室（學14-514）

內容簡介：

This paper proposes a robust determination method for the number of common factors in the approximate factor models. The new method is based on the ratio values of some transformation function of adjacent eigenvalues arranged in descending order. Under some mild conditions, the resulted estimator can be proved to be consistent. It can be further shown that, comparing with the competitors in the existing literature, the new method has desired performance on truly selecting the value of the number of latent common factors whether there are dominant factors or not. Monte Carlo simulation is carried out for illustration.

個人簡介：

吳鑑洪：男，2012年11月在浙江工商大學聘為教授，2015年1月被聘為統計學博士生導師，2014年入選浙江省新世紀151人才工程第二層次，浙江省中青年學科帶頭人（統計學），中國人民大學應用統計科學研究中心兼職研究員，曾多次訪問香港大學統計與精算系和香港浸會大學數學系。2015年11月起為上海師范大學數理學院教授。

公開在國內外著名統計雜志和計量經濟學雜志發表論文30余篇，包括2014年發表在計量經濟學頂級雜志《Journal of Econometrics》的論文。主持兩項國家自然科學基金，一項教育部重點研究基地重大項目，七項省部級項目，以及若干項橫向項目。2013年獲國家統計局統計科學優秀成果獎三等獎。現為中國現場統計研究會高維數據統計分會理事。

歡迎廣大師生聆聽！

理學院

2016年12月7日